Zgrada Etnografskog muzeja u Beogradu izgrađena je tokom 1933. i 1934. godine, prema projektu arhitekte Aleksandra Đorđevića. Građena je za potrebe nekadašnje Beogradske berze, kao objekat poslovno-stambene namene. Zgrada je osvećena 19. maja 1935.
Beogradska berza se uselila u zgradu novembru 1934. Zgradu je koristila Beogradska berza do početka Drugog svetskog rata. Nakon Drugog svetskog rata tj. početkom 50-tih godina 20. veka useljen je Etnografski muzej.
U periodu od 1951. do 1954. godine izvedena je adaptacija dela zgrade za potrebe smeštanja muzejskih zbirki i fondova i organizovanja izlagačke delatnosti.
Naredna adaptacija urađena je u periodu 1983 -1984. kada je objekat je skoro u celosti, na svih pet etaža prilagođen funkciji muzeja.
